Connors Rsi Forex Indicator

Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Estratégia Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Tweaking Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Scan Code Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que membros Extra podem copiar e colar. Embora eu não sugiro usar apenas um indicador, se fosse necessário, o RSI de 2 períodos seria o indicador.8221 Larry Connors é um comerciante experiente E editor de pesquisa comercial. Juntamente com Linda Raschke, ele escreveu o livro, Street Smarts. Que é uma coleção sólida de estratégias de negociação, incluindo o Santo Graal. O que é tão fantástico sobre o Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) que um comerciante bem-considerado como Larry Connors sugeriria como 8220 o indicador de um8221 que Let8217s descobre. Regras de Negociação 8211 Estratégia RSI de 2 Períodos Acoplar um oscilador com um indicador de tendência é a abordagem usual. Por exemplo, Connors recomendou a média móvel de 200 períodos, e StockChart fez exatamente isso em seus exemplos RSI2. No entanto, eu adicionei uma torção para este oscilador rápido. Let8217s acabar com um indicador de tendência separada, e deixar o RSI 2-período indício-nos sobre a tendência. Eu sempre gosto de colocar menos em meus gráficos. O RSI de 2 períodos (como o ADX de 2 períodos) é extremamente sensível. Esperamos que o RSI de 2 períodos dê muitos sinais de sobrecompra durante uma tendência ascendente. Naturalmente, a maioria destes sinais de sobrecompra fracassará porque o RSI de 2 períodos não se destina a localizar grandes reversões. Assim, quando uma sobre-comprada RSI de 2 períodos realmente consegue empurrar o mercado para baixo, sabemos que uma tendência para baixo começou. Aplique a mesma lógica para sobreviver sinais RSI em tendências de urso para nos alertar para o início de tendências de touro. Long Setup 2-período RSI cai abaixo de 5 Breaks de preço acima do maior swing alta que se formou antes do sinal RSI (confirmação da tendência de touro) 2-período RSI cai abaixo de 5 novamente Comprar na ruptura de alta de uma barra com alta Short Setup 2- Período RSI vai acima de 95 Intervalos de preços abaixo do menor balanço baixo que se formou logo antes do sinal RSI (confirmação da tendência de urso) 2-período RSI sobe acima de 95 novamente Comprar em quebra de baixa de uma barra de baixa Para resumir, RSI. O primeiro a mostrar-nos a tendência, eo próximo a nos mostrar o comércio. 2-Period RSI Trading Exemplos Ganhando Trade 8211 RSI Oversold Este é um gráfico diário de FDX. O painel inferior mostra o indicador RSI de 2 períodos com os níveis de sobrecompra e de sobrevenda ajustados em 95 e 5, respectivamente. O RSI caiu abaixo de 5. Esse foi o nosso sinal para procurar a última alta mais alta. Nós marcamos com a linha pontilhada e assistimos de perto. O preço subiu e quebrou o nível de resistência. O sinal de sobrevida de RSI de 2 períodos foi credível. Embora não tenhamos tomado este sinal de sobrevenda, o seu sucesso confirmou que o mercado está agora numa tendência ascendente. Hora de procurar um sinal negociável. O próximo sinal de RSI de 2 períodos veio rapidamente como ele caiu abaixo de 5 novamente. Nós compramos como o preço gapped acima do bar bullish marcado com uma seta verde. Foi um excelente comércio longo. Para esclarecer como descobrimos as mudanças de tendência nesta estratégia, a I8217ve marcou os sinais de sobrecompra RSI que não conseguiram empurrar o mercado para baixo em vermelho. Essas falhas são comuns em uma tendência de touro. No entanto, o último sinal de sobrecompra circundado em preto enviou o mercado para baixo abaixo do último baixo swing baixo. A tendência do mercado mudou de alta para baixa. Perdendo o comércio 8211 RSI Overbought Este gráfico mostra os futuros 6J com barras de 20 minutos e uma imagem menos cor-de-rosa. O RSI de 2 períodos subiu acima de 95, e começamos a prestar atenção ao último pivô maior. 6J caiu abaixo do nível de suporte e confirmou uma mudança de tendência. Começamos a procurar sinais de sobrecompra para operações curtas. O sinal de sobre-compra de RSI veio, e nós shorted abaixo do bar dentro do bearish. Preço parou a nossa posição dentro de uma hora. Compare a ação de preço que envolve o primeiro sinal RSI em ambos os exemplos. A qualidade do primeiro sinal RSI mostra-nos se a mudança de tendência iminente é genuína. No comércio vencedor, o primeiro sinal de sobrevenda foi sólido, eo preço subiu para quebrar a resistência sem hesitação. Ele mostrou grande impulso de alta que apoiou o nosso comércio. No entanto, no exemplo perdedor, o primeiro sinal de sobrecompra não inverteu o preço imediatamente. Em vez disso, ele subiu ainda mais para fazer uma maior alta antes de cair através do nível de suporte. Este sinal RSI é inferior. Assim, a mudança de tendência que sinalizou é menos confiável. Revisão 8211 2-Period RSI Trading estratégia Eu me diverti com o RSI 2-periood. É uma versão muito útil do RSI que você pode adicionar à sua caixa de ferramentas de negociação. Eu encontro o valor nesta ferramenta negociando porque destaca onde a ação do preço começa interessante. O RSI de 2 períodos encontra possíveis pontos de inflexão a curto prazo do mercado. E de acordo com as dicas de mercado ou não, formamos nosso viés de mercado e obter os nossos sinais de negociação. De acordo com as nossas regras de negociação, estamos à procura de um sinal de sobrevenda bem sucedido para confirmar a tendência ascendente, antes de comprar o sinal de sobrevenda seguinte. O que essa abordagem implica é que um bom comércio é mais provável de ser seguido por outro bom comércio. Estatisticamente falando, estamos dependendo da correlação serial de sinais bem sucedidos, um conceito útil em tendências de mercado. Nosso método de usar o RSI de 2 períodos para encontrar mudanças de tendência funciona melhor quando você está tentando pegar o fim de uma tendência bem estabelecida. Larry Connors8217 pesquisa vem com estatísticas de desempenho. E as estatísticas do RSI2 back-testing em seu livro parece excelente. Se você se sente tentado a trocá-lo mecanicamente, pense novamente porque os resultados são históricos. No entanto, seu livro, How Markets realmente funciona, é definitivamente uma ótima leitura. Tem resultados de back-teste de estratégias de negociação e comportamento de ação de preço, incluindo altos / baixos, VIX, put / call ratio e muito mais. Ele apresenta os resultados claramente em mesas agradáveis ​​para mostrar como os mercados realmente funcionam. Leia-o para a resposta completa para o porquê Connors recomenda o RSI de 2 períodos. (Connors veio recentemente com ConnorsRSI, algo que eu estou ansioso para rever. Se você quiser seguir em frente, você pode obter mais informações aqui.) Evan Evans diz Bem, eu acho que o que funcionou no primeiro exemplo foi a barra de entrada estava acima O ponto de preço do primeiro sinal RSI2, portanto, foi 8220 na direção 8221 da configuração. No segundo exemplo, a barra de entrada era ACIMA do ponto de preço do primeiro sinal RSI2, portanto, não estava 8217 na direção 8221 da configuração e poderia ter sido facilmente ignorada. Eu concordo completamente. Obrigado pelo seu comentário. Eu presto mais atenção aos pontos do balanço em minha troca que explica a formulação das réguas de troca como acima. Seu ponto faz sentido excelente. Evan Evans diz Mmm, eu vejo, embora eu aposto que acontece muitas vezes (preço rompendo) 8230a pouco retracement antes do maior movimento. I8217d tem que backtest para ver se isso elimina muitos bons negócios. Mas o que eu estava dizendo sobre a barra de gatilho de entrada não sendo 8220 na direção8221 da configuração, concorda também com o que você acabou de dizer parcialmente, porque se o preço nunca quebrou contra o primeiro ponto de preço RSI2, do que logicamente o gatilho de entrada teria que Ser 8220 na direcção 8221 da configuração. O que eu gosto sobre meu pequeno tweak, é, ele permite algum retracement, e ruído inevitável, entre RSI2 gatilho 1, e RSI2 gatilho 2 (barra de entrada). Como um daytrader, eu acho que segurando rapidamente através de pullbacks e outro ruído do mercado louco, compensa, e meu instinto suspeita, que se esta estratégia permite algum pullback e re-empurrar na direção da configuração, que você vai entrar em Negócios rentáveis ​​que poderiam ter sido negados. Mas isso é completamente apenas meu instinto humano, não backtested ou mesmo verificado contra quaisquer dados históricos existentes. Verdade. Minha experiência de negociação diária diz-me o mesmo, que vale a pena segurar através de alguns pullbacks louco. De minha observação, o preço que quebra para trás não acontece muito em tendências fortes claras, que é o estado do mercado que eu estou alvejando com esta aproximação. Como no primeiro exemplo, onde o RSI2 se tornou sobrevendido várias vezes sem quebrar abaixo dos baixos anteriores. Evan Evans diz Hi Gale, e também, como eu aprofundar mais em compreender esta estratégia, você pode explicar talvez um pouco mais sobre como você determinar o swing alta usado antes do primeiro sinal RSI2 Diz: 8220The RSI caiu abaixo de 5. Essa foi a nossa Para procurar o último nível mais alto. Nós a marcamos com a linha pontilhada e a observamos de perto.8221 Um alto mais alto. Você pode colocar mais em contexto como você determina que No seu gráfico eu posso ver claramente que antes do sinal RSI2 que alta você circulou é o mais alto no gráfico antes disso. Mas tenho certeza de que nunca será o caso, então, quão longe você vai para trás, eo que constitui um alto válido superior contra um alto inválido Gale Obrigado, desfrutando pesquisando esta estratégia com você. Uma vez que eu recebo um sinal de sobrevenda, eu começo a olhar para a esquerda e marcar os altos do swing antes dele. Normalmente, vou me concentrar no primeiro maior swing alta eu me deparo com a resistência a ser quebrado antes de eu adotar um viés de alta. Na verdade, ele não é moldado em pedra, mas o swing alto deve ser significativo. A lógica é apenas para identificar um nível de resistência que, se quebrado, confirma o meu viés mercado de alta. Obrigado Evan, desfrutando também. Sinta-se livre para me enviar um e-mail em galenwoodstradingsetupsreview se você quiser discutir isso mais. Eu gosto do RSI 2 Período Configuração, estou tentando entender este método. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Trading Setups Review x000A9 2012x020132016How para Trade Pullbacks Parte 2: O Indicador ConnorsRSI Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. Sr. Radtke graduou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em ciência da computação. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke está ativamente negociando ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, ele se envolveu cada vez mais com a família de empresas do Grupo Connors, primeiro como estudante, depois como membro do Clube dos Presidentes e, finalmente, como Um consultor, pesquisador e autor. Larry Connors e Connors Research vêm desenvolvendo, testando e publicando estratégias de negociação quantificadas desde meados dos anos 90. Durante esse período, tivemos a oportunidade de avaliar um grande número de diferentes indicadores técnicos e avaliar a sua eficácia na previsão de futuras ações de preços. Agora weve tomou o próximo passo e criou um indicador do nosso próprio: ConnorsRSI. Nossa pesquisa mostrou ConnorsRSI ser superior a qualquer outro indicador de momento que weve testado. Clique aqui para obter acesso instantâneo ao nosso guia de estratégia gratuita mais recente: An Introduction to ConnorsRSI. Dentro de você encontrará uma estratégia de pullback totalmente quantificada baseada no indicador ConnorsRSI. ConnorsRSI é um indicador composto composto de três componentes. Dois dos três componentes utilizam os cálculos do Índice de Força Relativa (RSI) desenvolvidos por Welles Wilder na década de 1970, eo terceiro componente classifica a mudança de preço mais recente em uma escala de 0 a 100. Em conjunto, esses três fatores formam um oscilador de momentum , Ou seja, um indicador que flutua entre 0 e 100 para indicar o nível ao qual um valor é sobre-comprado (valores altos) ou sobrevendido (valores baixos). Uma descrição completa dos cálculos por trás do indicador ConnorsRSI pode ser encontrada aqui. Para estoques, uma boa regra é que o estoque está se tornando sobre-vendido quando seu valor de ConnorsRSI cai abaixo de 15. Uma ação com um valor de ConnorsRSI de menos de 10 é muito sobrevida, e um valor menor que 5 indica uma condição extremamente sobrevida. Geralmente, os estoques com os valores de ConnorsRSI mais baixos, isto é, os pullbacks mais profundos, são os que experimentarão os maiores rebotes quando seus preços reverterem para a média. Para ver como os valores de ConnorsRSI se comparam e complementam outros indicadores comuns, visite o Screener de Mercados de Negociação. Valores em tempo real para ConnorsRSI podem ser encontrados na página de detalhes do símbolo do site Trading Markets Analytics. Na Parte 3, bem quantificar um conjunto completo de regras de entrada para um Pullback estratégia baseada em ConnorsRSI. Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 1 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 3 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 4 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 5