Moving Average Crossover Technique

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Moving Média Crossovers Movendo crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages. Um crossover ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de Moving Average é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Média Móvel Simples pode ser interpretado como segue: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Faixa exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Os dados suaves removem a variação aleatória e mostram as tendências e os componentes cíclicos. Inerente na coleta de dados levados ao longo do tempo é alguma forma de variação aleatória. Existem métodos para reduzir o cancelamento do efeito devido a variação aleatória. Uma técnica freqüentemente usada na indústria é suavizar. Essa técnica, quando corretamente aplicada, revela mais claramente a tendência subjacente, os componentes sazonais e cíclicos. Existem dois grupos distintos de métodos de alisamento Métodos de média Métodos de suavização exponencial Tomar médias é a maneira mais simples de suavizar os dados Vamos primeiro investigar alguns métodos de média, como a média simples de todos os dados passados. Um gerente de um armazém quer saber o quanto um fornecedor típico oferece em unidades de 1000 dólares. Ele / ela toma uma amostra de 12 fornecedores, aleatoriamente, obtendo os seguintes resultados: A média computada ou média dos dados 10. O gerente decide usar isto como a estimativa para despesa de um fornecedor típico. Esta é uma boa ou má estimativa O erro quadrático médio é uma maneira de julgar o quão bom é um modelo Vamos calcular o erro quadrático médio. O valor verdadeiro do erro gasto menos o valor estimado. O erro ao quadrado é o erro acima, ao quadrado. O SSE é a soma dos erros quadrados. O MSE é a média dos erros quadrados. Resultados do MSE por exemplo Os resultados são: Erro e esquadrado Erros A estimativa 10 A questão surge: podemos usar a média para prever a renda se suspeitarmos de uma tendência? Um olhar para o gráfico abaixo mostra claramente que não devemos fazer isso. A média pondera todas as observações passadas igualmente Em resumo, afirmamos que A média simples ou média de todas as observações passadas é apenas uma estimativa útil para previsão quando não há tendências. Se houver tendências, use estimativas diferentes que levem em conta a tendência. A média pesa todas as observações passadas igualmente. Por exemplo, a média dos valores 3, 4, 5 é 4. Sabemos, é claro, que uma média é calculada adicionando todos os valores e dividindo a soma pelo número de valores. Outra forma de calcular a média é adicionando cada valor dividido pelo número de valores, ou 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. O multiplicador 1/3 é chamado de peso. Em geral: barra fração soma esquerda (fratura direita) x1 esquerda (fratura direita) x2,. ,, Esquerda (frac direito) xn. Média Móvel - MA Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (a esquerda (frac direito)) são os pesos e, claro, (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria média Os preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Médias de Móvel A média móvel é um dos indicadores mais utilizados na análise de gráficos e seu principal objetivo é identificar a direção De uma tendência e também definir potenciais níveis de suporte e resistência. No gráfico abaixo podemos ver a média móvel mostra a direção do preço é baixo e atua como resistência aos preços nesta tendência de baixa. A média móvel é considerada como um indicador de atraso. Ele não prevê a direção do preço, mas define a tendência atual com um atraso. O indicador de média móvel filtra o ruído suavizando as flutuações de preços e volume que podem confundir a interpretação e, portanto, torna mais fácil ver a tendência subjacente. Ele aparece como uma linha em um gráfico próximo à ação de preço e mostra o valor médio de um preço de security8217s durante um período de tempo definido. Por exemplo, para calcular uma média móvel de 21 dias, os preços de fechamento dos últimos 21 dias são adicionados eo total é dividido por 21. Fazemos o mesmo cálculo com cada novo dia de negociação. Cada vez, apenas os preços dos últimos 21 dias são utilizados no cálculo. É por isso que ele é chamado de média móvel. O exemplo que acabamos de explicar refere-se à média móvel simples (SMA). Existem outros tipos de média móvel também, como a exponencial e as médias móveis ponderadas. Como calcular O problema com a média móvel simples é que apenas o período coberto pela média é considerado e cada dia é dado peso igual. Assim em uma média movente de 21 dias, o 1o dia carrega o peso igual ao 21o dia. Esta é a principal crítica da média móvel simples e alguns acreditam que mais peso deve ser dada à ação preço mais recente. Para superar esta questão, a média móvel ponderada (WMA) pode ser utilizada. A média móvel ponderada atribui mais peso aos preços recentes e menos peso aos preços mais antigos. Por exemplo, para calcular um WMA de 5 dias, devemos tomar o preço de fechamento do 5º dia e multiplicar por 5, o 4º dia por 4, o 3º dia por 3, o 2º dia por 2 eo 1º dia por 1. Uma vez determinado o total, dividimos o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo WMA de 5 dias, o número é 15. No entanto, a média móvel ponderada leva em conta os preços cobertos pelo período da média móvel e não todos os dados na vida do título. Para resolver este problema, a média móvel exponencial (EMA) pode ser utilizada. Esta média móvel atribui mais peso sobre os preços recentes e também inclui todas as ações de preço na história da segurança. A vantagem disso é que a média móvel exponencial é mais sensível e se aproxima da ação de preço, ao mesmo tempo que leva em conta o cálculo de todos os dados na vida da segurança. Olhando para o diagrama, podemos ver como a EMA reage mais rapidamente a uma mudança na tendência em comparação com o SMA mais lento. Comprimento da média móvel O que é o comprimento correto de uma média móvel O elemento crítico em uma média móvel é o número de períodos de tempo utilizados no cálculo da média. O comprimento de uma média móvel deve caber o ciclo de mercado que você deseja seguir. Não use em um intervalo Médias móveis funcionam melhor quando o mercado está tendendo. Em um intervalo este indicador não é de muito uso e comprar ou vender sinais não vai funcionar de forma eficaz. Como negociar com a média móvel A média móvel normalmente é traçada no mesmo gráfico como ação de preço. Portanto, uma mudança na direção da tendência pode ser indicada pela penetração da média móvel. Por exemplo, um sinal de compra é gerado quando um preço quebra acima da média móvel e um sinal de venda é gerado por uma quebra de preço abaixo da média móvel. É adicionada confirmação quando a linha média móvel gira na direção da tendência de preços. Podemos usar médias móveis para identificar oportunidades de compra e venda. Existem várias técnicas utilizadas. Uma é uma técnica simples usando apenas uma média móvel. Outras técnicas usam mais de uma média móvel. O método de crossover duplo, usa duas médias móveis, enquanto o método de crossover triplo usa três médias móveis. A vantagem de usar mais de uma média móvel é que menos whipsaws são produzidos. Técnica simples No gráfico abaixo você pode ver que os preços estão em uma tendência de baixa. A melhor oportunidade de negociação seria quando os preços também estão abaixo da média móvel, uma vez que isso iria confirmar uma forte tendência de baixa. Nós vendemos quando o preço salta fora ou cruza de cima para fechar abaixo da média móvel. Observe que quanto maior o período que você usa para o SMA, mais lento é reagir ao movimento do preço. Isto criaria menos whipsaws e sinais falsos. Para fazer uma média móvel mais suave, você seria preços de fechamento médio durante um período de tempo mais longo. Um período mais curto que move a média abraça preços mais pròxima e é mais sensível à ação do preço. As médias de longo prazo funcionam melhor enquanto a tendência permanecer em vigor. Portanto, pode ser mais vantajoso usar mais de uma média móvel. A exibição de duas ou três médias móveis em um único gráfico fornece sinais importantes com base nas tendências de média móvel e nos crossovers. Os sinais de compra e venda são dados quando o preço cruza a média móvel quando a média móvel muda de direção quando as médias móveis se cruzam. A técnica de cruzamento duplo No método de cruzamento duplo, usamos duas médias móveis, um curto e um período maior do que O outro, por exemplo, SMA-50 e SMA-200. Um sinal de compra ocorre quando o SMA-50 cruza o SMA-200 de baixo para mover-se mais alto. Um sinal de venda ocorre quando o SMA-50 cruza abaixo do SMA-200. O Método de Crossover Triplo O melhor desempenho é alcançado quando uma média de curto prazo está subindo acima de uma média de médio prazo e ambos estão subindo acima de uma média móvel de longo prazo. Isso é chamado de técnica de cruzamento triplo. Por exemplo, as médias móveis 10-25-50 dia pode ser usado. Outro sistema de cruzamento triplo comumente usado é o sistema de média móvel 4-9-18 dias. O alinhamento das médias móveis em uma tendência de alta é o seguinte: o MA de prazo mais curto (por exemplo, 10 dias) segue os preços de perto, enquanto o dia 25 segue abaixo dele, e então o dia 50 está abaixo desses dois. Em uma tendência de baixa, a ordem é invertida, de modo que o MA de 10 dias é o mais baixo, então o dia 25 acima dela, seguido pelo dia 50 no topo. Quando os preços estão em uma tendência de baixa e, posteriormente, reverte para a parte superior, um alerta de compra ocorre quando a média móvel de curto prazo, o dia 10 cruzamentos acima do dia 25 e os 50 dias. O sinal de compra só é confirmado após os 25 dias de cruzamento acima dos 50 dias. Portanto, a ordem das médias móveis é invertida. Quando a tendência de alta é inverter para o lado negativo, um alerta de venda é dado quando o mergulho de 10 dias abaixo do dia 25 e, em seguida, o dia 50. Um sinal de venda é confirmado quando os 25 dias cruzam abaixo dos 50 dias. Aviso de Risco: Forex, commodities, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que levam um risco substancial de perda até seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa divulgação completa de riscos. Copy 2016 XM é um nome comercial da Trading Point Holdings Ltd. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade Termos e Condições Legais: XM é uma designação comercial da Trading Point Holdings Ltd, número de registro: HE 322690, (12 Rua Richard Verengaria, Araouzos Castle Court, 3º andar 3042 Limassol, Chipre), que detém totalmente o Ponto de Negociação de Instrumentos Financeiros Ltd (Chipre), matrícula: HE 251334, (12, Rua Richard Verengaria, Tribunal do Castelo de Araouzos, 3º andar, 3042 Limassol, Chipre). Este site é operado pelo Ponto de Negociação de Instrumentos Financeiros Ltd. O Ponto de Negociação de Instrumentos Financeiros Ltd é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (CySEC) sob a licença número 120/10, e registrado com FCA (FSA, UK) . 538324. A Trading Point of Financial Instruments Ltd opera em conformidade com a Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Europeia. Aviso de risco: Forex Trading envolve um risco significativo para o seu capital investido. Leia e assegure-se de que entende completamente a nossa divulgação de risco. Regiões Restritas: A Trading Point of Financial Instruments Ltd não fornece serviços para cidadãos de certas regiões, como os Estados Unidos da América.